Los datos de precios
Precios de bonos latinoamericanos, listos para su flujo de trabajo diario.
Obtenga precios evaluados de cierre y datos de referencia de bonos latinoamericanos, junto con la cobertura de SQX de los demás mercados de renta fija.
Asignamos precio a bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos en monedas fuertes y locales, todos los bonos cubiertos en todos los días hábiles. El archivo diario tiene una fila por bono y por fecha de precio, con ISIN y fecha de precio como clave, en siete grupos de columnas:
- Identificadores y referencia. ISIN, CUSIP, emisor, país y tipo de emisor, condiciones del cupón, convención de conteo de días, fechas de emisión, de devengo, del primer cupón y de vencimiento, prelación, monto de emisión y monto en circulación.
- Precio y rendimiento. Precio limpio y sucio, intereses devengados, rendimiento con su tipo y fecha de cálculo, y rendimiento corriente.
- Diferenciales. El diferencial de crédito de SQX con la base sobre la que se fijó, el diferencial sobre la curva soberana y el diferencial sobre la curva swap.
- Riesgo de tasa de interés. Duración modificada y de Macaulay, DV01 y convexidad.
- Crédito. Calificaciones de agencias cuando existen, y la banda de calificación de SQX para los diferenciales fijados a partir de una banda de calificación.
- Estructura. Indicadores de opción de compra (call) y de venta (put), rescates anticipados make-whole, la próxima fecha y precio de rescate, y los años hasta ese rescate.
- Liquidez y negociación. El cierre de consenso entre las bolsas donde cotiza el bono, los mercados y su número, la diferencia entre el precio de SQX y ese cierre, y la última operación reportada en TRACE, cuando esté disponible.
El archivo de muestra muestra filas reales de bonos de toda la región con las columnas explicadas, y el diccionario de datos indica el tipo, la unidad y la definición de todos los campos.
Entregado a su manera
Entregamos sus datos en el lugar y en el formato que su flujo de trabajo necesita.
- SFTP. Reciba archivos diarios en su servidor.
- S3. Obtenga archivos diarios en su bucket.
- API. Incorpore precios a sus sistemas cuando los solicite.
Diseñado para los equipos que usan los datos
- Gestores de portafolio y analistas. Precios diarios para equipos de renta fija dedicados a mercados emergentes y a LatAm.
- Administradores de fondos, custodios y auditores. Precios evaluados para la valuación diaria de sus posiciones latinoamericanas.
- Plataformas de gestión patrimonial y banca privada. Precios para los bonos latinoamericanos en moneda fuerte que tienen sus clientes.
- Equipos de riesgo y cumplimiento. Un precio independiente para respaldar su supervisión.
Cuando otra fuente es más adecuada
Nuestros precios son evaluaciones de cierre, entregadas una vez por día hábil. Para cotizaciones intradía o en tiempo real con las cuales operar, la fuente adecuada es una bolsa o el feed de un intermediario. Con gusto asignaremos precio a esos bonos para su valuación, riesgo y reportes.
Tarifas según su lista de bonos
Verificaremos la cobertura, le enviaremos precios de muestra para sus bonos y le propondremos una tarifa basada en los bonos que necesita valorar y su método de entrega preferido. Cómo funciona un contrato le explica los pasos.