Os dados de preços
Preços de títulos latino-americanos, prontos para o seu fluxo de trabalho diário.
Obtenha preços avaliados de fechamento e dados cadastrais de títulos latino-americanos, junto com a cobertura da SQX dos demais mercados de renda fixa.
Precificamos títulos soberanos, quase soberanos e corporativos em moeda forte e em moeda local, todos os títulos cobertos em todos os dias úteis. O arquivo diário tem uma linha por título por data de precificação, identificada pelo ISIN e pela data de precificação, em sete grupos de colunas:
- Identificadores e cadastro. ISIN, CUSIP, emissor, país e tipo do emissor, características do cupom, convenção de contagem de dias, datas de emissão, de início de juros, do primeiro cupom e de vencimento, senioridade, volume emitido e montante em circulação.
- Preço e rendimento. Preço limpo e preço sujo, juros acumulados, rendimento com seu tipo e data de referência, e rendimento corrente.
- Spreads. O spread de crédito da SQX com a base em que foi definido, o spread sobre a curva de governo e o spread sobre a curva de swap.
- Risco de taxa de juros. Duration modificada e de Macaulay, DV01 e convexidade.
- Crédito. Ratings de agências, quando existem, e a faixa de rating da SQX para spreads definidos a partir de uma faixa de rating.
- Estrutura. Indicadores de call e put, calls make-whole, data e preço da próxima call e anos até essa call.
- Liquidez e negociação. O fechamento consensual entre as bolsas que listam o título, as plataformas e sua quantidade, a diferença entre o preço da SQX e esse fechamento, e o último negócio reportado no TRACE, quando disponível.
O arquivo de amostra mostra linhas reais de títulos de toda a região com as colunas explicadas, e o dicionário de dados informa o tipo, a unidade e a definição de todos os campos.
Entregue do seu jeito
Entregamos seus dados no local e no formato de que o seu fluxo de trabalho precisa.
- SFTP. Receba arquivos diários no seu servidor.
- S3. Receba arquivos diários no seu bucket.
- API. Puxe preços para os seus sistemas sob demanda.
Feito para as equipes que usam os dados
- Gestores de carteira e analistas. Preços diários para equipes de renda fixa dedicadas a mercados emergentes e à LatAm.
- Administradores de fundos, custodiantes e auditores. Preços avaliados para a marcação diária de posições latino-americanas.
- Plataformas de investimento e private banks. Preços para os títulos latino-americanos em moeda forte que seus clientes possuem.
- Equipes de risco e compliance. Um preço independente para apoiar sua supervisão.
Quando outra fonte é mais adequada
Nossos preços são avaliações de fechamento, entregues uma vez por dia útil. Para cotações intradiárias ou em tempo real para negociação, um feed de bolsa ou de dealer é a fonte adequada. Teremos prazer em precificar esses títulos para sua marcação, gestão de risco e relatórios.
Preço definido pela sua lista de títulos
Verificaremos a cobertura, enviaremos preços de amostra para os seus títulos e proporemos um valor com base nos títulos que você precisa precificar e na forma de entrega preferida. Como funciona uma contratação apresenta as etapas.